Параллельная программа безусловной минимизации скалярной функции многих переменных.     А.Г.Иванов (Екатеринбург).    Разработана программа минимизации скалярной функции многих переменных f(x1, x2, ... xn) → min.     Предполагается, что значение функции является результатом работы некоторой численной процедуры, поэтому нецелесообразно применение градиентных методов.     Параллельный алгоритм основан на алгоритме Хука-Дживса [Б.Банди, Методы оптимизации. Вводный курс. М.: Радио и связь, 1988].     Разработано три варианта параллельного алгоритма, различающихся степенью перебора.     Реализующая эти алгоритмы параллельная программа для систем МВС-100/1000 построена по идеологии процессорной фермы.     Несмотря на что алгоритм в целом остался последовательным, получена хорошая эффективность распараллеливания.     В программу введены элементы метода Монте-Карло: во время цикла ожидания мастера происходит вычисление случайных точек.     Программа применялась для исследования задачи о брахистохроне в центральном поле тяготения [А.Г.Иванов, Сб. науч. тр. Алгоритмы и программные средства параллельных вычислений: Екатеринбург: УрО РАН, 1998, вып. 2, с.95-109], а также для поиска параметров реакции органической химии.     Работа поддержана грантом РФФИ 99-07-90441.





Обложка тезисов
А.Г.Иванов. Параллельная программа безусловной минимизации скалярной функции многих переменных. // Четвертый сибирский конгресс по прикладной и индустриальной математике, (ИНПРИМ-2000): Тез.докл., ч.II. - Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 2000, с.116-117.





Home Public ElePub I New!
Главное меню | Публикации | Электронные публикации | Обо мне | Новости